Process / pipelineSimulation / optimization
確率的動的計画法 — 不確実性下での逐次的意思決定
確率的動的計画法（Stochastic Dynamic Programming, SDP）は、結果が部分的にランダムである逐次的意思決定問題のための数学的最適化フレームワークである。これは、ベルマンの最適性原理を確率的環境に拡張し、問題をマルコフ決定過程（Markov Decision Processes, MDPs）として表現し、状態と期間にわたる再帰的価値方程式を解くことによって最適方策を計算する。
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出典
- Bellman, R. (1957). Dynamic Programming. Princeton University Press, Princeton, NJ. ISBN: 9780486428093
- Puterman, M. L. (1994). Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming. John Wiley & Sons, New York. ISBN: 9780471619772
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Dynamic Programming (SDP) — Sequential decision-making under uncertainty via Markov decision processes. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/simulation/stochastic-dynamic-programming
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