Process / pipelineSimulation / optimization
確率的線形計画法 — 不確実なパラメータを持つ不確実性下での最適化
確率的線形計画法（SLP）は、費用、需要、資源の利用可能性といったモデルパラメータの一部が不確実であり、確率変数としてモデル化される設定に、古典的な線形計画法を拡張したものです。SLPは、シナリオの確率分布に対する期待費用を最適化することで、単一の想定された世界の状態に対してではなく、起こりうる将来の様々な範囲にわたって実行可能かつ準最適な意思決定を生成します。
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出典
- Dantzig, G. B., & Madansky, A. (1961). On the solution of two-stage linear programs under uncertainty. Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1, 165–176. link ↗
- Birge, J. R., & Louveaux, F. (1997). Introduction to Stochastic Programming. Springer, New York. ISBN: 9780387982175
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Linear Programming — Optimization under uncertainty with random parameters. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/simulation/stochastic-linear-programming
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