Metode Matematika dan Kuantitatif

Bidang ini (kategori JEL C) mencakup metode matematika dan statistik dalam ilmu ekonomi — terutama ekonometrika, yakni penerapan inferensi statistik pada data ekonomi untuk pengukuran, pengujian, dan peramalan.

Scope

Bidang ini mencakup teori dan metode ekonometrika (regresi, deret waktu, data panel, dan mikroekonometrika), metode matematis dan komputasional, teori permainan sebagai metode, serta desain eksperimen, yang menyediakan perangkat kuantitatif yang digunakan di seluruh cabang ilmu ekonomi.

Sub-topics

• General
• Metode dan Metodologi Ekonometrika dan Statistik: Umum
• Model Persamaan Tunggal • Variabel Tunggal
• Model Persamaan Berganda atau Simultan • Variabel Berganda
• Metode Ekonometrika dan Statistik: Topik Khusus
• Pemodelan Ekonometrika
• Metode Matematika • Model Pemrograman • Pemodelan Matematika dan Simulasi
• Teori Permainan dan Teori Tawar-Menawar
• Metodologi Pengumpulan Data dan Estimasi Data • Program Komputer
• Desain Eksperimen

Core questions

• Bagaimana hubungan ekonomi dapat diukur dari data?
• Bagaimana efek kausal dapat diidentifikasi dan diestimasi?
• Bagaimana deret waktu dan data panel ekonomi sebaiknya dimodelkan?
• Bagaimana hipotesis ekonomi diuji secara ketat?
• Bagaimana model digunakan untuk meramalkan?

Key concepts

• Regresi dan estimasi
• Identifikasi dan kausalitas
• Pengujian hipotesis
• Heteroskedastisitas dan inferensi robust
• Stasionaritas dan kointegrasi
• Persamaan simultan
• Peramalan

Key theories

Pendirian ekonometrika

Frisch (yang menciptakan istilah 'ekonometrika') dan Econometric Society bertujuan menyatukan teori ekonomi, matematika, dan statistik.

Pendekatan probabilitas

Haavelmo mengubah fondasi ekonometrika menjadi berbasis probabilitas eksplisit, memungkinkan inferensi statistik tentang hubungan ekonomi dan program persamaan simultan.

Inferensi yang robust

Galat standar konsisten-heteroskedastisitas ('robust') White memungkinkan inferensi yang valid tanpa asumsi distribusional yang ketat.

Deret waktu dan kointegrasi

Kerangka kointegrasi dan koreksi kesalahan Engle dan Granger merevolusi pemodelan deret waktu ekonomi yang tidak stasioner.

History

Ekonometrika muncul pada 1930-an dengan Econometric Society (Frisch) dan program Cowles Commission, serta dilandasi secara statistik oleh pendekatan probabilitas Haavelmo (1944). Ekonometrika deret waktu (Box-Jenkins, kemudian kointegrasi Engle-Granger), metode robust dan mikroekonometrika (White, Heckman), serta 'revolusi kredibilitas' modern dalam inferensi kausal secara berturut-turut telah merombak bidang ini.

Debates

Metode struktural versus metode bentuk-tereduksi/eksperimental

Ekonom memperdebatkan pertukaran antara model struktural yang berbasis teori dengan pendekatan berbasis desain dan kuasi-eksperimental untuk identifikasi kausal.

Cara menangani data tidak stasioner

Kekhawatiran tentang regresi semu (spurious regression) mendorong kerangka kointegrasi dan perdebatan berkelanjutan tentang spesifikasi deret waktu.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Apakah ekonometrika sama dengan statistik?

Ekonometrika menerapkan dan mengembangkan metode statistik untuk masalah-masalah khusus data ekonomi — data observasional, simultanitas, dan kebutuhan untuk mengidentifikasi hubungan kausal ekonomi.

Apa itu identifikasi?

Identifikasi adalah kemampuan untuk memulihkan parameter yang diminati (misalnya efek kausal) secara prinsip dari data dan asumsi yang ada, terlepas dari seberapa presisi estimasinya.