Teori Kerugian

Teori Kerugian memodelkan proses surplus stokastik suatu perusahaan asuransi untuk mengukur probabilitas bahwa akumulasi kerugian pada akhirnya melebihi modal yang tersedia. Diperkenalkan oleh Filip Lundberg dalam tesis doktoralnya tahun 1903 dan disatukan secara ketat oleh Harald Cramér pada tahun 1930, model Cramér-Lundberg klasik mengasumsikan premi diterima pada laju konstan, klaim mengikuti proses Poisson majemuk, dan besaran klaim individu independen dan terdistribusi identik. Model ini tetap menjadi kerangka kerja dasar teori risiko kolektif dalam ilmu aktuaria.