Sztochasztikus differenciálegyenletek (SDE)
A sztochasztikus differenciálegyenletek (SDE-k) olyan differenciálegyenlet-modellek, amelyek egy determinisztikus sodródási (drift) tagot — amely a rendszer átlagos tendenciáját szabályozza — egy sztochasztikus diffúziós taggal kombinálnak, amelyet egy Wiener-folyamat (Brown-mozgás) hajt. Az 1944-ben Itô Kijosi által az Itô-kalkulus révén úttörőként kidolgozott, majd az 1992-ben Kloeden és Platen által átfogó numerikus kezelésben részesített SDE-k a véletlen zajnak kitett, folytonos idejű rendszerek standard modellezési nyelvének számítanak, beleértve a pénzügyi eszközök árait, a populációdinamikát és a fizikai folyamatokat.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/simulation/stochastic-differential-equations
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ügynökalapú modellezés (ABM)Szimuláció↔ compare
- Bayes-féle következtetésStatisztika↔ compare
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Szimuláció↔ compare
- MONTE-CARLO-SIMULATIONDöntéshozatal↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →