Regression model
ריבועים פחותים רגילים (OLS)
ריבועים פחותים רגילים (OLS) היא השיטה הקנונית לאמידת הפרמטרים של מודל רגרסיה לינארית על ידי מזעור סכום ריבועי ההפרשים בין ערכים נצפים לערכים חזויים. פורסם לראשונה על ידי אדריאן-מארי לז'נדר בשנת 1805 ופותח באופן עצמאי על ידי קרל פרידריך גאוס (שטען לזכות קדימה משנת 1795), OLS הוא אופטימלי באופן מוכח תחת משפט גאוס-מרקוב: בהינתן הנחותיו, הוא מניב את האומד הלינארי הטוב ביותר הבלתי מוטה (BLUE) של מקדמי הרגרסיה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Legendre, A.-M. (1805). Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes. Firmin Didot, Paris. [Appendix: Sur la Méthode des moindres quarrés, pp. 72–80.] link ↗
- Gauss, C. F. (1809). Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambientium. Perthes & Besser, Hamburg. link ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/statistics/ordinary-least-squares
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- שיטת הריבועים הפחותים המוכללת (GLS)סטטיסטיקה↔ השוואה
- שיטת המשתנים המתערבים (IV) להסקה סיבתיתכלכלת בריאות↔ השוואה
- רגרסיית לאסולמידת מכונה↔ השוואה
- רגרסיה לינארית מרובהסטטיסטיקה↔ השוואה
- רגרסיית רכסלמידת מכונה↔ השוואה
- רגרסיה רובסטיתסטטיסטיקה↔ השוואה
- רגרסיה לינארית פשוטהסטטיסטיקה↔ השוואה
- ריבועים פחותים משוקללים (WLS)סטטיסטיקה↔ השוואה