השוואת שיטות
סקרו את השיטות שבחרתם זו לצד זו; שורות שבהן יש הבדל מודגשות.
| מודל תיקון שגיאות וקטורי עם שברים מבניים (SB-VECM)× | מבחן קו-אינטגרציה של יוהנסן עם שבר מבני× | |
|---|---|---|
| תחום | אקונומטריקה | אקונומטריקה |
| משפחה | Regression model | Regression model |
| שנת המקור≠ | 1996–2000 | 2000–2001 |
| הוגה השיטה≠ | Gregory & Hansen (1996); Johansen, Mosconi & Nielsen (2000) | Johansen (1988); structural-break extensions by Saikkonen & Lütkepohl (2000) and Lütkepohl, Müller & Saikkonen (2001) |
| סוג≠ | Multivariate error correction model with structural breaks | Cointegration test / VECM estimation |
| מקור מכונן≠ | Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI ↗ | Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI ↗ |
| כינויים | SB-VECM, VECM with regime shifts, cointegration model with structural breaks, break-augmented VECM | Johansen cointegration with breaks, break-robust Johansen test, cointegration test with regime shifts, structural change Johansen VECM |
| קשורות | 5 | 5 |
| תקציר≠ | The Structural Break VECM extends the standard Vector Error Correction Model to allow the cointegrating relationships, adjustment speeds, or short-run dynamics to shift at one or more known or estimated break dates. It preserves the long-run equilibrium framework of the VECM while explicitly modelling regime changes caused by policy shifts, crises, or institutional changes. | The structural break Johansen cointegration test extends the standard maximum-likelihood Johansen procedure to settings where the multivariate time series exhibits level shifts or trend breaks. By incorporating dummy variables or shift regressors into the VECM, the test determines the cointegrating rank without confounding genuine long-run relationships with regime changes. |
| ScholarGateמערך נתונים ↗ |
|
|