Regressiosuhteen Tau (τ) -estimaattori
Tau-estimaattori on Yohain ja Zamarin vuonna 1988 esittelemä robusti lineaarisen regressiomenetelmä, joka sovittaa mallin minimoimalla residuaalien tehokkaan τ-skaalan. Se perustuu S-estimaattorin skaalaestimaattiin yhdistäen korkean rikkoutumispisteen korkeaan tilastolliseen tehokkuuteen, ja sitä käytetään usein vaihtoehtona MM-estimaattorille pienissä otoksissa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/statistics/tau-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Vähiten katkaistujen neliöiden (LTS) regressioTilastotiede↔ compare
- MM-estimaattori vankalle regressiolleTilastotiede↔ compare
- S-estimaattori robustissa regressiossaTilastotiede↔ compare
- Theil-Senin estimaattoriTilastotiede↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →