W-estimaattorin robusti regressio (Welsch / Tukey Bisquare)
W-estimaattori on lineaarisen regression robustien M-estimaattorivarianttien perhe, joka hyödyntää Tukey bisquare- ja Welsch-painofunktioita. Se on kehitetty Beatonin ja Tukeyn (1974) työn pohjalta. Koska sen painot laskevat nopeasti kohti nollaa residuaalin kasvaessa, se kestää poikkeavia havaintoja voimakkaammin kuin Huberin M-estimaattori.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-estimaattori vankalle regressiolleTilastotiede↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- S-estimaattori robustissa regressiossaTilastotiede↔ compare
- Theil-Senin estimaattoriTilastotiede↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →