روش‌های ریاضی و کمّی

این رشته (دستهٔ C در طبقه‌بندی JEL) روش‌های ریاضی و آماری اقتصاد را دربر می‌گیرد — از همه مهم‌تر اقتصادسنجی (econometrics)، یعنی کاربرد استنتاج آماری بر داده‌های اقتصادی برای اندازه‌گیری، آزمون و پیش‌بینی.

Scope

این رشته نظریه و روش‌های اقتصادسنجی (رگرسیون، سری زمانی، داده‌های تابلویی و اقتصادسنجی خُرد)، روش‌های ریاضی و محاسباتی، نظریهٔ بازی به‌عنوان روش، و طراحی آزمایش را در بر می‌گیرد و جعبه‌ابزار کمّی مورد استفاده در سرتاسر اقتصاد را فراهم می‌آورد.

Sub-topics

• General
• روش‌ها و روش‌شناسی اقتصادسنجی و آماری: کلی
• مدل‌های تک‌معادله‌ای • متغیرهای منفرد
• مدل‌های چندمعادله‌ای یا همزمان • متغیرهای چندگانه
• روش‌های اقتصادسنجی و آماری: موضوعات خاص
• مدل‌سازی اقتصادسنجی
• روش‌های ریاضی • مدل‌های برنامه‌ریزی • مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی
• نظریۀ بازی و نظریۀ چانه‌زنی
• روش‌شناسی گردآوری و برآورد داده • برنامه‌های رایانه‌ای
• طراحی آزمایش

Core questions

• روابط اقتصادی چگونه از داده‌ها اندازه‌گیری می‌شوند؟
• آثار علّی چگونه تشخیص و تخمین زده می‌شوند؟
• سری‌های زمانی و داده‌های تابلویی اقتصادی چگونه مدل‌سازی می‌شوند؟
• فرضیه‌های اقتصادی چگونه به‌شکلی دقیق آزمون می‌شوند؟
• چگونه می‌توان از مدل‌ها برای پیش‌بینی استفاده کرد؟

Key concepts

• رگرسیون و تخمین
• تشخیص (identification) و علّیت
• آزمون فرضیه
• ناهمسانی واریانس و استنتاج مقاوم
• ایستایی و هم‌انباشتگی
• معادلات همزمان
• پیش‌بینی

Key theories

پایه‌گذاری اقتصادسنجی

Ragnar Frisch (که واژهٔ «اقتصادسنجی» را ابداع کرد) و انجمن اقتصادسنجی در پی اتحاد نظریهٔ اقتصادی، ریاضیات و آمار برآمدند.

رویکرد احتمالاتی

Trygve Haavelmo اقتصادسنجی را بر پایه‌های صریح احتمالاتی استوار ساخت و استنتاج آماری دربارهٔ روابط اقتصادی و برنامهٔ معادلات همزمان را ممکن کرد.

استنتاج مقاوم

خطاهای معیار سازگار با ناهمسانی واریانس (robust) Halbert White استنتاج معتبر را بدون فرضیات توزیعی قوی ممکن ساخت.

سری زمانی و هم‌انباشتگی

چارچوب هم‌انباشتگی (cointegration) و تصحیح خطای Robert Engle و Clive Granger، مدل‌سازی سری‌های زمانی اقتصادی غیرایستا را متحول کرد.

History

اقتصادسنجی در دههٔ ۱۹۳۰ با انجمن اقتصادسنجی (Ragnar Frisch) و برنامهٔ کمیسیون کاولز پدید آمد و با رویکرد احتمالاتی Trygve Haavelmo (۱۹۴۴) پایه‌های آماری استواری یافت. اقتصادسنجی سری زمانی (Box-Jenkins، سپس هم‌انباشتگی Engle-Granger)، روش‌های مقاوم و اقتصادسنجی خُرد (Halbert White، Heckman)، و «انقلاب اعتبارسنجی» مدرن در استنتاج علّی به‌تدریج این رشته را بازشکل داده‌اند.

Debates

روش‌های ساختاری در برابر روش‌های کاهش‌یافته/آزمایشی

اقتصاددانان دربارهٔ معامله میان مدل‌های ساختاری نظریه‌محور و رویکردهای شبه‌آزمایشی طراحی‌محور برای تشخیص علّی بحث می‌کنند.

چگونه با داده‌های غیرایستا برخورد شود

نگرانی‌های رگرسیون کاذب، چارچوب هم‌انباشتگی و مباحث جاری دربارهٔ مشخصه‌سازی سری زمانی را برانگیخت.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

آیا اقتصادسنجی همان آمار است؟

اقتصادسنجی روش‌های آماری را برای مسائل خاص داده‌های اقتصادی به‌کار می‌گیرد و گسترش می‌دهد — داده‌های مشاهداتی، همزمانی، و ضرورت تشخیص روابط علّی اقتصادی.

تشخیص (identification) چیست؟

تشخیص به این موضوع اشاره دارد که آیا یک پارامتر مورد نظر (مثلاً یک اثر علّی) اصولاً می‌تواند از داده‌ها و مفروضات بازیابی شود، جدا از اینکه با چه دقتی تخمین زده می‌شود.