Filtro de Kalman para Seguimiento de Señales

El filtro de Kalman es un algoritmo recursivo que estima de forma óptima el estado de un sistema dinámico lineal a partir de mediciones ruidosas, minimizando el error cuadrático medio. Introducido por Rudolf Kalman en 1960, revolucionó la teoría de control, la navegación y el procesamiento de señales al permitir la estimación óptima en tiempo real para sistemas variables en el tiempo. El filtro de Kalman se volvió indispensable para el seguimiento de naves espaciales, la navegación GPS y un sinnúmero de aplicaciones modernas.