Mathematische und quantitative Methoden

Dieses Teilgebiet (JEL-Kategorie C) umfasst die mathematischen und statistischen Methoden der Wirtschaftswissenschaften — vor allem die Ökonometrie, d. h. die Anwendung statistischer Inferenz auf ökonomische Daten zur Messung, Prüfung und Prognose.

Scope

Das Teilgebiet umfasst ökonometrische Theorie und Methoden (Regression, Zeitreihen, Paneldaten und Mikroökonometrie), mathematische und computergestützte Methoden, Spieltheorie als Methode sowie Versuchsdesign und stellt damit das quantitative Instrumentarium der gesamten Wirtschaftswissenschaften bereit.

Sub-topics

• General
• Ökonometrische und statistische Methoden und Methodologie: Allgemein
• Einzelgleichungsmodelle • Einzelne Variablen
• Mehrgleichungs- oder simultane Gleichungsmodelle • Mehrere Variablen
• Ökonometrische und statistische Methoden: Spezielle Themen
• Ökonometrische Modellierung
• Mathematische Methoden • Programmiermodelle • Mathematische und Simulationsmodellierung
• Spieltheorie und Verhandlungstheorie
• Datenerhebung und Datenschätzmethodologie • Computerprogramme
• Versuchsplanung

Core questions

• Wie können ökonomische Zusammenhänge aus Daten gemessen werden?
• Wie lassen sich kausale Effekte identifizieren und schätzen?
• Wie sollten ökonomische Zeitreihen und Paneldaten modelliert werden?
• Wie werden ökonomische Hypothesen streng geprüft?
• Wie können Modelle zur Prognose eingesetzt werden?

Key concepts

• Regression und Schätzung
• Identifikation und Kausalität
• Hypothesenprüfung
• Heteroskedastizität und robuste Inferenz
• Stationarität und Kointegration
• Simultane Gleichungssysteme
• Prognose

Key theories

Die Gründung der Ökonometrie

Frisch (der den Begriff ‚Ökonometrie' prägte) und die Econometric Society verfolgten das Ziel, ökonomische Theorie, Mathematik und Statistik zu vereinen.

Der Wahrscheinlichkeitsansatz

Haavelmo stellte die Ökonometrie auf explizite Wahrscheinlichkeitsfundamente, ermöglichte so statistische Inferenz über ökonomische Zusammenhänge und begründete das Programm der simultanen Gleichungssysteme.

Robuste Inferenz

Whites heteroskedastizitätskonsistente (‚robuste') Standardfehler ermöglichten valide Inferenz ohne strenge Verteilungsannahmen.

Zeitreihenanalyse und Kointegration

Engle und Grangers Kointegrations- und Fehlerkorrekturrahmen revolutionierte die Modellierung nichtstationärer ökonomischer Zeitreihen.

History

Die Ökonometrie entstand in den 1930er Jahren mit der Econometric Society (Frisch) und dem Cowles-Commission-Programm; statistisch begründet wurde sie durch Haavelmos Wahrscheinlichkeitsansatz (1944). Zeitreihenökonometrie (Box-Jenkins, dann Engle-Granger-Kointegration), robuste und mikroökonometrische Methoden (White, Heckman) sowie die moderne ‚Credibility Revolution' in der Kausalinferenz haben das Fach seither sukzessive umgestaltet.

Debates

Strukturelle versus reduzierte Form und experimentelle Methoden

Ökonominnen und Ökonomen debattieren den Zielkonflikt zwischen theoriegeleiteten Strukturmodellen und designbasierten, quasi-experimentellen Ansätzen zur Kausalidentifikation.

Umgang mit nichtstationären Daten

Scheinregressionsprobleme motivierten das Kointegrationskonzept und die anhaltende Debatte über die Zeitreihenspezifikation.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Ist Ökonometrie dasselbe wie Statistik?

Die Ökonometrie wendet statistische Methoden auf die spezifischen Probleme ökonomischer Daten an und erweitert sie: Beobachtungsdaten, Simultaneität und die Notwendigkeit, kausale Zusammenhänge zu identifizieren.

Was bedeutet Identifikation?

Identifikation bezeichnet die Frage, ob ein interessierender Parameter (z. B. ein kausaler Effekt) aus den Daten und den zugrunde liegenden Annahmen grundsätzlich ermittelt werden kann, unabhängig davon, wie präzise er geschätzt wird.