Robustní Hausmanův specifikacní test
Robustní Hausmanův test je verze Hausmanova specifikacního testu robustní vůči heteroskedasticitě a autokorelaci, používaná k výběru mezi odhady s fixními efekty a s náhodnými efekty v modelech panelových dat. Vychází z Hausmanova testu z roku 1978 a robustního zpracování korelovaných efektů vyvinutého Arellanem (1993).
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/robust-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
- Permutační (randomizační) testStatistika↔ compare
- Model náhodných efektů pro panelová dataEkonometrie↔ compare
- Divoký bootstrap pro regresní inferenciStatistika↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →