Metoda vážených nejmenších čtverců (WLS)
Metoda vážených nejmenších čtverců (Weighted Least Squares, WLS) je zobecněním regrese metodou obyčejných nejmenších čtverců (Ordinary Least Squares, OLS), které každému pozorování přiřazuje váhu nepřímo úměrnou rozptylu jeho chyby. Tímto způsobem jsou potlačena datová místa s vysokým rozptylem a zvýrazněna místa s vysokou přesností. Metoda WLS, jejíž obecná maticová forma byla představena Alexandrem Craigem Aitkenem v roce 1935, je kanonickým řešením v případě heteroskedasticity, kdy je struktura rozptylu chyb známa nebo ji lze spolehlivě odhadnout.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Zdroje
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470542811
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/weighted-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Zobecněná metoda nejmenších čtverců (GLS)Statistika↔ compare
- Metoda nejmenších čtverců (OLS)Statistika↔ compare
- Robustní regreseStatistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →