Zobecněná metoda nejmenších čtverců (GLS)
Zobecněná metoda nejmenších čtverců (GLS) je odhad regresního modelu, který rozšiřuje obyčejnou metodu nejmenších čtverců (OLS) pro situace, kdy jsou chybové členy korelované nebo mají nekonstantní rozptyl (heteroskedasticita). GLS, zavedená Alexandrem Craigem Aitkenem v roce 1935, dosahuje nejlepšího lineárního nestranného odhadu (BLUE) za obecné kovarianční struktury chyb tím, že váží pozorování podle jejich přesnosti, čímž poskytuje teoretický most mezi OLS a moderními lineárními smíšenými modely.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Zdroje
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis (5th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131108493
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/generalized-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regrese metodou dvoustupňové metody nejmenších čtverců (2SLS / IV)Ekonometrie↔ compare
- Metoda nejmenších čtverců (OLS)Statistika↔ compare
- Metoda vážených nejmenších čtverců (WLS)Statistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →