Metoda nejmenších čtverců (OLS)
Metoda nejmenších čtverců (OLS) je kanonickou metodou pro odhad parametrů modelu lineární regrese minimalizací součtu čtverců rozdílů mezi pozorovanými a predikovanými hodnotami. OLS, poprvé publikovaná Adrienem-Marie Legendreem v roce 1805 a nezávisle vyvinutá Carlem Friedrichem Gaussem (který si nárokoval prioritu od roku 1795), je podle Gaussovo-Markovova teorému prokazatelně optimální: za předpokladu svých předpokladů poskytuje nejlepší lineární nestranný odhad (BLUE) regresních koeficientů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Legendre, A.-M. (1805). Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes. Firmin Didot, Paris. [Appendix: Sur la Méthode des moindres quarrés, pp. 72–80.] link ↗
- Gauss, C. F. (1809). Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambientium. Perthes & Besser, Hamburg. link ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/ordinary-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Zobecněná metoda nejmenších čtverců (GLS)Statistika↔ compare
- Metoda instrumentálních proměnných (IV) pro kauzální inferenciEkonomika zdravotnictví↔ compare
- Regrese LassoStrojové učení↔ compare
- Mnohonásobná lineární regreseStatistika↔ compare
- Ridge regreseStrojové učení↔ compare
- Robustní regreseStatistika↔ compare
- Jednoduchá lineární regreseStatistika↔ compare
- Metoda vážených nejmenších čtverců (WLS)Statistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →