Robusta i quantílica
18 mètodes en aquesta família.
Destacats
Errors estàndard robustos (HC) davant l'heteroscedasticitatHeteroscedasticity-robust standard errors are a correction to the covariance matrix of an OLS regression that yields valid inference when the error variance is not constant. IntrodRegressió de HuberHuber regression is a robust linear regression method, introduced by Peter J. Huber in 1964, that resists the influence of outliers by treating small and large residuals differentlRegressió per Mínims Quadrats Troncats (LTS)Least Trimmed Squares is a robust linear regression method introduced by Peter J. Rousseeuw in 1984. Instead of fitting all residuals, it estimates the coefficients by minimising tEstimadors M (Regressió Robust)M-estimators are a robust generalisation of maximum likelihood estimation, formalised in the work of Peter J. Huber (Huber & Ronchetti, 2009). Instead of squaring every residual, tEstimació MM per a la regressió robustaThe MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an MRegressió quantílica (variants no paramètriques)Quantile regression, introduced by Koenker and Bassett in 1978, models a chosen conditional quantile (such as the median or the 25th and 75th percentiles) of a continuous outcome r
Itinerari de lectura
Els mètodes fonamentals més referenciats d'aquest tema, en l'ordre en què es van desenvolupar — un punt de partida si tot just hi arribeu.
Tots els mètodes 18
Errors estàndard robustos (HC) davant l'heteroscedasticitatRegressió de HuberRegressió per Mínims Quadrats Troncats (LTS)Estimadors M (Regressió Robust)Estimació MM per a la regressió robustaRegressió quantílica (variants no paramètriques)Regressió RANSACRecerca Explicativa RobustesaGradient Boosting RobustRobust LightGBMRegressió Lineal RobustaRegressió Quantílica RobustaRegressió robustaDisseny de regressió robusta per discontinuïtatsXGBoost robustEstimador S per a la regressió robustaEstimador de Theil-SenRegressió robusta amb estimador W (Welsch / Tukey Bisquare)