Filtre de Kalman robust

El Filtre de Kalman robust és una extensió del filtre de Kalman clàssic dissenyat per mantenir una estimació d'estat fiable quan les observacions o el soroll del procés s'allunyen de l'assumpció gaussiana —particularment quan les dades contenen valors atípics, distribucions de cua pesada o errors grossers. En substituir o reduir el pes de l'actualització estàndard de mínims quadrats per correccions basades en M-estimació o amb influència limitada, evita que una única mesura anòmala distorsioni tota l'estimació de l'estat.