Filtre de Partícules Robuste
El Filtre de Partícules Robuste (Robust Particle Filter) és un mètode de Monte Carlo seqüencial que fa el seguiment d'estats ocults en sistemes no lineals i no gaussianos, alhora que es manté resistent a valors atípics i a la mala especificació del model. Substitueix la funció de versemblança gaussiana estàndard per una densitat de cues pesades o d'influència limitada, de manera que les observacions anòmales reben una ponderació reduïda i no poden descarrilar l'estimació de l'estat.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Ristic, B., Arulampalam, S. & Gordon, N. (2004). Beyond the Kalman Filter: Particle Filters for Tracking Applications. Artech House. ISBN: 978-1580536318
- Hurzeler, M. & Kunsch, H. R. (1998). Monte Carlo approximations for general state-space models. Journal of Computational and Graphical Statistics, 7(2), 175-193. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Particle Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/bayesian/robust-particle-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hamiltonian Monte CarloBayesià↔ compare
- Filtre de KalmanBayesià↔ compare
- Filtre de partícules (Mètodes Sequencials de Monte Carlo)Bayesià↔ compare
- Filtre de Kalman robustBayesià↔ compare
- Monte Carlo Seqüencial RobustaBayesià↔ compare
- Monte Carlo SeqüencialBayesià↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →