Weighted Least Squares (WLS)
Weighted Least Squares (WLS) হলো Ordinary Least Squares (OLS) রিগ্রেশনের একটি সাধারণীকরণ যা প্রতিটি পর্যবেক্ষণকে তার ত্রুটির ভেদাঙ্কের (error variance) বিপরীতানুপাতিক একটি ওজন (weight) প্রদান করে। এর ফলে উচ্চ ভেদাঙ্কের ডেটা পয়েন্টগুলির ওজন কমে যায় এবং নির্ভুল ডেটা পয়েন্টগুলির ওজন বেড়ে যায়। ১৯৩৫ সালে আলেকজান্ডার ক্রেইগ এইটকেন (Alexander Craig Aitken) কর্তৃক এর সাধারণ ম্যাট্রিক্স রূপ প্রবর্তিত হয়। যখন হেটারোসিডাস্টিসিটি (heteroscedasticity) উপস্থিত থাকে এবং ত্রুটির ভেদাঙ্কের গঠন জানা থাকে বা নির্ভরযোগ্যভাবে অনুমান করা যায়, তখন WLS হলো আদর্শ সমাধান।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
উৎস
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470542811
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/statistics/weighted-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- সাধারণীকৃত ন্যূনতম বর্গ (GLS)পরিসংখ্যান↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গ (OLS)পরিসংখ্যান↔ compare
- দৃঢ় রিগ্রেশনপরিসংখ্যান↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →