পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| হাল-হোয়াইট মডেল× | SABR মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | পরিমাণগত অর্থায়ন | পরিমাণগত অর্থায়ন |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1990 | 2002 |
| প্রবর্তক≠ | John C. Hull and Alan White | Patrick S. Hagan |
| ধরন | Interest Rate Model | Interest Rate Model |
| মৌলিক উৎস≠ | Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI ↗ | Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗ |
| অপর নাম≠ | Extended Vasicek, Generalized Vasicek | Stochastic Volatility Model |
| সম্পর্কিত | 4 | 4 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Hull-White model (1990) is a one-factor short-rate model with time-dependent mean reversion and volatility, designed to fit the initial yield curve exactly. It generalizes the Vasicek model to allow better calibration to observed bond and derivative prices, and is widely used for pricing interest rate exotics and managing interest rate risk. | The SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) model is a stochastic volatility framework introduced by Hagan et al. in 2002 for valuing interest rate derivatives. It captures the smile effect in implied volatility through correlated Brownian motions and has become industry standard for swaption and caplet pricing. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|