পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| বেটস মডেল× | লোকাল ভোলাটিলিটি (Dupire)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | পরিমাণগত অর্থায়ন | পরিমাণগত অর্থায়ন |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1996 | 1994 |
| প্রবর্তক≠ | David S. Bates | Bruno Dupire |
| ধরন | Equity/FX Model | Equity/FX Model |
| মৌলিক উৎস≠ | Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI ↗ | Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link ↗ |
| অপর নাম | SVJ Model, Jump Diffusion | Deterministic Volatility Function, DVF |
| সম্পর্কিত | 4 | 4 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency option markets. It extends the Heston model by adding a Poisson jump component to returns, making it suitable for pricing options when sudden price moves are expected. | Dupire's local volatility model (1994) is a deterministic framework that extracts a term and strike-dependent volatility function from market option prices. Unlike constant volatility, local volatility perfectly fits the observed implied volatility smile and is implemented via finite difference methods for European and American option pricing. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|