পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| কপूला মডেল (গাউসিয়ান, t, ক্লেটন, গাম্বেল, ফ্র্যাঙ্ক)× | চরম মান তত্ত্ব (Extreme Value Theory - EVT)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থায়ন | অর্থায়ন |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1959 | 2001 |
| প্রবর্তক≠ | Sklar (1959); dependence-concept treatment by Joe (1997) | Coles (textbook treatment); McNeil, Frey & Embrechts |
| ধরন≠ | Dependence model | Tail / extreme-event model |
| মৌলিক উৎস≠ | Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗ | Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598 |
| অপর নাম≠ | copulas, dependence copulas, vine copulas, Kopula Modelleri (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank) | EVT, generalized extreme value, generalized Pareto distribution, peaks over threshold |
| সম্পর্কিত | 5 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Copula models are a family of functions that describe the dependence structure between variables separately from their individual (marginal) distributions. The foundation is Sklar's theorem (1959), which shows that any multivariate distribution can be split into its marginals plus a copula; Joe (1997) developed the modern catalogue of dependence concepts. They are central to portfolio risk and credit modelling. | Extreme Value Theory is a statistical framework for modelling the rare events that live in the tail of a probability distribution. As developed in Coles (2001) and applied to risk by McNeil, Frey & Embrechts (2005), it offers two standard routes: the Generalized Extreme Value (GEV) distribution for block maxima and the Generalized Pareto Distribution (GPD), used in the peaks-over-threshold approach, for exceedances above a high threshold. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|