পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ফুরিয়ার এআরসিএইচ মডেল (Fourier ARCH Model)× | টাইম-ভ্যারিয়িং প্যারামিটার এআরসিএইচ মডেল (TVP-ARCH)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2010s | 1980s–1990s |
| প্রবর্তক≠ | Extends Engle (1982) ARCH framework with Fourier terms following Enders & Lee (2012) | Extension of Engle (1982) ARCH; TVP-ARCH formalization credited to Nicholls & Quinn and subsequent state-space literature |
| ধরন≠ | Volatility model with smooth structural change | Conditional heteroscedasticity model with time-varying coefficients |
| মৌলিক উৎস | Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI ↗ | Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI ↗ |
| অপর নাম | Fourier-ARCH, F-ARCH, ARCH with Fourier terms, Fourier smooth transition ARCH | TVP-ARCH, time-varying ARCH, adaptive ARCH, state-space ARCH |
| সম্পর্কিত≠ | 6 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Fourier ARCH model extends the classical ARCH framework by incorporating trigonometric (Fourier) terms into the conditional variance equation. This allows the model to capture smooth, gradual shifts in volatility dynamics over time without assuming abrupt structural breaks, making it well-suited for long financial or macroeconomic time series subject to slowly evolving regime changes. | The Time-Varying Parameter ARCH (TVP-ARCH) model extends the classic ARCH framework by allowing both the conditional mean coefficients and the ARCH variance parameters to drift over time according to a random-walk or state-space process. This makes it possible to capture structural shifts in volatility dynamics without imposing a fixed parameter regime. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|