পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ফুরিয়ার এআরসিএইচ মডেল (Fourier ARCH Model)× | অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2010s | 1982 |
| প্রবর্তক≠ | Extends Engle (1982) ARCH framework with Fourier terms following Enders & Lee (2012) | Robert F. Engle |
| ধরন≠ | Volatility model with smooth structural change | Conditional volatility model |
| মৌলিক উৎস | Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI ↗ | Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI ↗ |
| অপর নাম | Fourier-ARCH, F-ARCH, ARCH with Fourier terms, Fourier smooth transition ARCH | ARCH, autoregressive conditional heteroskedasticity, Engle ARCH, conditional variance model |
| সম্পর্কিত | 6 | 6 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Fourier ARCH model extends the classical ARCH framework by incorporating trigonometric (Fourier) terms into the conditional variance equation. This allows the model to capture smooth, gradual shifts in volatility dynamics over time without assuming abrupt structural breaks, making it well-suited for long financial or macroeconomic time series subject to slowly evolving regime changes. | The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's error as a function of past squared errors, explaining why volatile periods cluster together — a phenomenon known as volatility clustering. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|