পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা× | ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর | 1987 | 1987 |
| প্রবর্তক | Robert F. Engle and Clive W. J. Granger | Robert F. Engle and Clive W. J. Granger |
| ধরন≠ | Cointegration test | Multivariate time-series model |
| মৌলিক উৎস | Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI ↗ | Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI ↗ |
| অপর নাম | EG cointegration test, Engle-Granger two-step method, residual-based cointegration test, EG test | VECM, error correction VAR, cointegrated VAR, vector equilibrium correction model |
| সম্পর্কিত | 5 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Engle-Granger two-step method tests whether two or more non-stationary I(1) time series share a common stochastic trend — that is, whether a linear combination of them is stationary. If cointegration is confirmed, an error-correction model (ECM) can be estimated to capture both short-run dynamics and long-run equilibrium adjustment. | The Vector Error Correction Model extends the Vector Autoregression (VAR) framework to a system of variables that share one or more long-run equilibrium relationships. It jointly models short-run dynamics and the speed at which each variable corrects back toward equilibrium after a shock, making it the standard tool for analysing cointegrated multivariate time series. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|