পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| বেয়েশীয় এআরসিএইচ মডেল (Bayesian ARCH Model)× | অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1982 (ARCH); 1989 (Bayesian estimation) | 1982 |
| প্রবর্তক≠ | Robert F. Engle (ARCH, 1982); Bayesian treatment: John Geweke (1989) | Robert F. Engle |
| ধরন≠ | Volatility model with Bayesian inference | Conditional volatility model |
| মৌলিক উৎস | Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI ↗ | Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI ↗ |
| অপর নাম | Bayesian ARCH, ARCH with Bayesian estimation, Bayesian conditional heteroskedasticity model, B-ARCH | ARCH, autoregressive conditional heteroskedasticity, Engle ARCH, conditional variance model |
| সম্পর্কিত | 6 | 6 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Bayesian ARCH model estimates Engle's Autoregressive Conditional Heteroskedasticity specification within a Bayesian framework. Instead of maximising a likelihood, it combines a prior distribution over the volatility parameters with the data likelihood to obtain a full posterior distribution, providing richer uncertainty quantification than classical maximum-likelihood ARCH. | The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's error as a function of past squared errors, explaining why volatile periods cluster together — a phenomenon known as volatility clustering. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|