পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| অ্যাচ-এলএম পরীক্ষা (ARCH-LM Test) অস্থিরতা ক্লাস্টারিংয়ের জন্য× | হেটেরোস্কেডাস্টিসিটির জন্য ব্রুশ-পাগান পরীক্ষা× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1982 | 1979 |
| প্রবর্তক≠ | Robert F. Engle | Trevor Breusch & Adrian Pagan |
| ধরন≠ | Lagrange multiplier diagnostic test for conditional heteroscedasticity | Lagrange-multiplier test for heteroskedasticity |
| মৌলিক উৎস≠ | Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI ↗ | Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI ↗ |
| অপর নাম≠ | ARCH-LM Testi ve Volatilite Kümelenmesi Analizi, ARCH LM test, Engle's ARCH test, test for autoregressive conditional heteroscedasticity | BP test, Breusch-Pagan-Godfrey test, Lagrange multiplier test for heteroskedasticity, Breusch-Pagan değişen varyans testi |
| সম্পর্কিত≠ | 6 | 3 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checks whether the error variance changes over time and clusters into calm and turbulent periods, and it is the standard pre-test run before fitting a GARCH-family volatility model. | The Breusch-Pagan test, introduced by Trevor Breusch and Adrian Pagan in 1979, is a Lagrange-multiplier test for heteroskedasticity — the condition where the variance of a regression's errors changes with the explanatory variables. It works by regressing the squared OLS residuals on candidate variables and checking whether they explain any of the residual variation, signalling that the constant-variance assumption is violated. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|