Regression modelEconometrics / time series
نموذج تصحيح الخطأ المتجهي فورييه (Fourier VECM)
يُعزز نموذج تصحيح الخطأ المتجهي فورييه (Fourier VECM) نموذج تصحيح الخطأ المتجهي الكلاسيكي بمصطلحات مثلثية منخفضة التردد — مكونات الجيب وجيب التمام — لالتقاط التغيير الهيكلي السلس والتدريجي في العلاقات المتكاملة المشتركة دون تحديد عدد الانقطاعات أو توقيتها مسبقًا. يُستخدم للأنظمة المتكاملة المشتركة متعددة المتغيرات حيث قد تتغير التوازنات طويلة الأجل تدريجيًا بمرور الوقت.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-vecm
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار حدود فورييه ARDLالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه بمتغيرات فورييه (Fourier VAR Model)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه غير الخطي (Nonlinear VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه مع الانقطاعات الهيكلية (SB-VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن