Regression modelEconometrics / time series
اختبار جذر الوحدة ADF فورييه
يُوسِّع اختبار جذر الوحدة ADF فورييه إطار عمل ديكي-فولر المُعزَّز (ADF) القياسي من خلال دمج حدود فورييه منخفضة التردد في المكون الحتمي. وهذا يسمح للاختبار بتقريب التغيرات الهيكلية السلسة والتدريجية في مستوى أو اتجاه السلسلة الزمنية دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بعدد التغيرات أو توقيتها أو شكلها.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار حدود فورييه ARDLالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار التكامل المشترك لفورييه-إنجل-جرانجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار فورير KPSS للثبات مع انقطاعات هيكلية سلسةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جذر الوحدة لـ فيليبس-بيرونالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ قارن