Regression modelEconometrics / time series
انحدار فورييه (الانحدار المربعات الصغرى العادية المعزز بفورييه)
انحدار فورييه هو انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS) الموسع بإضافة حدود مثلثية منخفضة التردد (الجيب وجيب التمام) إلى مصفوفة المتغيرات المستقلة. هذه المكونات الفورية تقرب التغيرات الهيكلية السلسة والتدريجية في علاقة الانحدار بمرور الوقت دون الحاجة إلى معرفة عدد الانقطاعات أو توقيتها أو شكلها.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-ols
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار حدود فورييه ARDLالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار سببية غرانجر باستخدام فوريرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- الـمربعات الصغرى العادية غير الخطية (Nonlinear OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- انحدار المربعات الصغرى العادية مع الانقطاع الهيكلي (Structural Break OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- الانحدار التربيعي الأدنى ذو المعاملات المتغيرة زمنيًا (TVP-OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن