Regression modelEconometrics / time series
تحليل بيانات البانل باستخدام متسلسلة فورييه
يُضمّن تحليل بيانات البانل باستخدام متسلسلة فورييه حدودًا جيبية وجيب تمام مثلثية في انحدار بانل قياسي لتقريب التحولات الهيكلية التدريجية والسلسة في عملية توليد البيانات. فبدلاً من افتراض حدوث كسر حاد في تاريخ معروف، يتيح منهج فورييه للبيانات الكشف عن توقيت وشكل أي تغيير هيكلي من خلال تقريب مثلثي مرن، مع الحفاظ على بنية بيانات البانل المقطعية والزمنية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Panel Data Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-panel-data-analysis
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار حدود فورييه ARDLالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار سببية غرانجر باستخدام فوريرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج التأثيرات الثابتة للبيانات المقطعية الزمنية (Panel Fixed Effects Model)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج التأثيرات العشوائية للبيانات المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية للكسور الهيكليةالاقتصاد القياسي↔ قارن