Regression modelEconometrics / time series
اختبار التكامل المشترك لفورييه-إنجل-جرانجر
يمدّد اختبار التكامل المشترك لفورييه-إنجل-جرانجر الإجراء الكلاسيكي المكون من خطوتين لـ إنجل-جرانجر عن طريق تضمين حدود مثلثية (فورييه) منخفضة التردد في انحدار التكامل المشترك. هذا يستوعب عددًا غير معروف من الانقطاعات الهيكلية الملساء في المكونات الحتمية دون تحديد تواريخها، مما ينتج عنه اختبار أكثر قوة عندما تتغير العلاقات طويلة الأجل تدريجيًا بمرور الوقت.
طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
فيديوقريبًا
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار التكامل المشترك لإنجل-جرانجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جذر الوحدة ADF فورييهالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار حدود فورييه ARDLالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي فورييه (Fourier VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن