اختبار جوهانسن المتين للتكامل المشترك
يمتد اختبار جوهانسن المتين للتكامل المشترك إطار الاحتمالية النسبية الكلاسيكي لجوهانسن (1988، 1991) لتحديد رتبة التكامل المشترك لنظام متعدد المتغيرات من الدرجة الأولى (I(1)) إلى إعدادات تفشل فيها الافتراضات الغاوسية القياسية - لا سيما عندما تظهر البيانات قيمًا متطرفة، أو ابتكارات ذات ذيول سميكة، أو تباين غير متجانس شرطي. تعديلات المتانة تضبط البواقي، أو تعيد ترجيح المشاهدات، أو تقوم بعمل قيم حرجة بالتمهيد (bootstrap) بحيث تظل استدلالات الرتبة صالحة في ظل هذه الانتهاكات.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Cointegration Rank Testing under Conditional Heteroskedasticity. Econometric Theory, 26(6), 1719–1760. DOI: 10.1017/s0266466609990776 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-johansen-cointegration
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار التكامل المشترك لإنجل-جرانجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جوهانسن للتكامل المشترك للبيانات اللوحيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار الانحدار المشترك القوي لإنغل-غرينجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جوهانس لتكامل المتجهات مع الانقطاع الهيكليالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن