Regression modelEconometrics / time series
اختبار التكامل المشترك بانل إنغل-غرينجر
يمدّد اختبار التكامل المشترك بانل إنغل-غرينجر الإجراء الكلاسيكي المكون من خطوتين لإنغل-غرينجر إلى بيانات البانل، مما يسمح للباحثين بالكشف عن علاقات التوازن طويلة الأجل بين المتغيرات المتكاملة عبر وحدات مقطعية متعددة في وقت واحد. طور بيدروني (1999) إحصاءات بانل تجمع المعلومات عبر الوحدات مع السماح بديناميكيات قصيرة الأجل غير متجانسة، وفواصل زمنية خاصة بكل وحدة واتجاهات خاصة بكل وحدة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار التكامل المشترك لإنجل-جرانجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جذر الوحدة المُعزز لـ Dickey-Fuller للبيانات المقطعية (Panel ADF)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار حدود ARDL للبيانات المقطعية (Panel ARDL Bounds Test)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جوهانسن للتكامل المشترك للبيانات اللوحيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه اللوحي (Panel VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
يُستشهد بها في
اختبار جذر الوحدة المُعزز لـ Dickey-Fuller للبيانات المقطعية (Panel ADF)اختبار حدود ARDL للبيانات المقطعية (Panel ARDL Bounds Test)اختبار جوهانسن للتكامل المشترك للبيانات اللوحيةاختبار جذر الوحدة للوحة فيليبس-بيروننموذج تصحيح الخطأ المتجه اللوحي (Panel VECM)اختبار جذر الوحدة مع الانقطاع الهيكلي لـ Zivot-Andrews للبيانات اللوحية