ScholarGate
المساعد
Regression modelEconometrics / time series

اختبار التكامل المشترك بانل إنغل-غرينجر

يمدّد اختبار التكامل المشترك بانل إنغل-غرينجر الإجراء الكلاسيكي المكون من خطوتين لإنغل-غرينجر إلى بيانات البانل، مما يسمح للباحثين بالكشف عن علاقات التوازن طويلة الأجل بين المتغيرات المتكاملة عبر وحدات مقطعية متعددة في وقت واحد. طور بيدروني (1999) إحصاءات بانل تجمع المعلومات عبر الوحدات مع السماح بديناميكيات قصيرة الأجل غير متجانسة، وفواصل زمنية خاصة بكل وحدة واتجاهات خاصة بكل وحدة.

طبِّق باستخدام EconMindقريبًافيديوقريبًاتنزيل الشرائح

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

خريطة المناهج

محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.

المصادر

  1. Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653
  2. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-engle-granger-cointegration

أيُّ منهج؟

ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.

قارن جنباً إلى جنب

يُستشهد بها في

ScholarGatePanel Engle-Granger Cointegration (Panel Engle-Granger Cointegration Test). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-engle-granger-cointegration · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026