اختبار حدود ARDL للكسر الهيكلي
يمتد اختبار حدود ARDL للكسر الهيكلي إطار اختبار الحدود لـ Pesaran، Shin و Smith (2001) لاستيعاب كسر هيكلي واحد أو أكثر في العلاقة طويلة الأجل بين متغيرات السلاسل الزمنية. من خلال دمج متغيرات وهمية للكسر أو حدود فورييه الناعمة في معادلة تصحيح خطأ ARDL، فإنه يسمح للباحثين باختبار الارتباط المشترك حتى عندما شهدت البيانات تحولات في التقاطع أو الميل ناتجة عن تغييرات في السياسة، أو أزمات، أو تحولات في النظام.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار حدود ARDL (اختبار حدود بيسران)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار التكامل المشترك لإنجل-جرانجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار حدود فورييه ARDLالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NARDL)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه مع الانقطاعات الهيكلية (SB-VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ قارن