转移熵

转移熵（TE）是一种非参数、信息论的度量，用于衡量两个时间序列之间的定向统计依赖性，由Thomas Schreiber于2000年提出。它以香农熵为基础，量化了过程Y的过去在多大程度上减少了过程X的下一个状态的不确定性，超出了X自身的过去已经提供的信息。与线性相关或格兰杰因果关系不同，TE能够捕捉非线性相互作用，并且不需要对潜在动力学进行模型假设。