So sánh phương pháp
Xem các phương pháp đã chọn cạnh nhau; những hàng khác biệt được làm nổi bật.
| Kiểm định đồng tích hợp (Johansen / Engle-Granger)× | Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)× | |
|---|---|---|
| Lĩnh vực | Kinh tế lượng | Kinh tế lượng |
| Họ | Regression model | Regression model |
| Năm ra đời≠ | 1988 | 2005 |
| Người khởi xướng≠ | Engle & Granger (1987); Johansen (1988) | Lütkepohl (textbook treatment); Sims (1980) macroeconometric tradition |
| Loại≠ | Time-series cointegration test | Multivariate time-series model |
| Công trình gốc≠ | Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI ↗ | Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI ↗ |
| Tên gọi khác | Johansen cointegration test, Engle-Granger cointegration test, long-run equilibrium test, Eşbütünleşme Testi (Johansen/Engle-Granger) | vector autoregression, VAR, VAR Modeli (Vektör Otoregresyon), vektör otoregresyon |
| Liên quan≠ | 5 | 4 |
| Tóm tắt≠ | The cointegration test examines whether non-stationary time series that each contain a unit root share a stable long-run equilibrium relationship. The single-equation residual approach was introduced by Engle and Granger (1987) and the system-based rank approach by Johansen (1988). | Vector Autoregression is a multivariate time-series model that treats several interdependent series symmetrically, letting each variable depend on its own past values and the past values of all the others. It is the standard tool for capturing mutual causality and joint dynamics, developed in the modern multiple-time-series tradition treated by Lütkepohl (2005). |
| ScholarGateBộ dữ liệu ↗ |
|
|