Інструментальні змінні для панельних даних (Panel IV / 2SLS)
Інструментальні змінні для панельних даних поєднують потужність інструментальних змінних (IV) для корекції зміщення з варіацією всередині одиниць, яку використовують методи панельних даних. Це вирішує проблему ендогенності — пропущених змінних, зворотної причинності або помилки вимірювання — у поздовжніх умовах, де спостереження повторюються для різних одиниць і в часі. Видатні внески належать Хаусману (1978) щодо тестування специфікації та Ареллано та Бонду (1991) щодо панельних IV на основі GMM.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Instrumental Variables Estimation in Panel Data Settings. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/causal-inference/panel-data-instrumental-variables
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Регресія методом двоступеневого найменшого відхилення (2SLS / IV)Економетрика↔ порівняти
- Різниця різниць (Diff-in-Diff)Економетрика↔ порівняти
- Метод інструментальних змінних (ІЗ) для причинно-наслідкового висновкуЕкономіка охорони здоров'я↔ порівняти
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →