Тест на одиничний корінь ADF з часовими параметрами
Тест ADF з часовими параметрами (TVP-ADF) розширює класичну структуру Авгментованого тесту Дікі-Фуллера, дозволяючи авторегресійному коефіцієнту змінюватися з часом. Замість припущення про єдиний фіксований параметр одиничного кореня протягом усієї вибірки, він моделює стійкість ряду як стохастичний процес, що робить його чутливим до поступових або епізодичних змін стаціонарності, які стандартний тест ADF міг би пропустити.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →