Тест на одиничний корінь Філіппса-Перрона зі структурним розривом
Тест на одиничний корінь Філіппса-Перрона (PP) зі структурним розривом розширює класичну структуру PP, дозволяючи один або кілька дискретних зсувів у рівні або тренді часового ряду. Шляхом ендогенної або екзогенної ідентифікації дат розривів та їх контролю, він перевіряє нульову гіпотезу про одиничний корінь проти альтернативної гіпотези про стаціонарність відносно тренду, яка враховує структурні зміни, уникаючи хибного прийняття нестаціонарності, спричиненого ігнорованими розривами.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →