Байєсівська векторна авторегресія (BVAR)
Байєсівська VAR додає до векторної авторегресійної моделі апріорні розподіли Міннесоти або інші, щоб контролювати надмірну параметризацію. Запроваджена Літтерманом (1986) та розширена до високих розмірностей Баьнбурою, Джіанноне та Райхліном (2010), вона перевершує класичну VAR за коротких часових рядів та високорозмірних макроекономічних прогнозів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/bvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Векторна авторегресія з доповненням факторами (FAVAR)Економетрика↔ compare
- Модель Марковського перемикання режимів (MS-AR / MS-VAR)Економетрика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Порогова та згладжена VAR (TVAR / STVAR)Економетрика↔ compare
- Модель векторної авторегресії (VAR)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →