Порівняння методів
Переглядайте обрані методи поруч; рядки з відмінностями підсвічено.
| Тест ARCH-LM на кластеризацію волатильності× | Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)× | |
|---|---|---|
| Галузь | Економетрика | Економетрика |
| Родина | Regression model | Regression model |
| Рік появи≠ | 1982 | 2019 |
| Автор методу≠ | Robert F. Engle | Wooldridge (textbook treatment); classical least squares |
| Тип≠ | Lagrange multiplier diagnostic test for conditional heteroscedasticity | Linear regression |
| Основоположне джерело≠ | Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI ↗ | Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860 |
| Інші назви≠ | ARCH-LM Testi ve Volatilite Kümelenmesi Analizi, ARCH LM test, Engle's ARCH test, test for autoregressive conditional heteroscedasticity | ordinary least squares, classical linear regression, linear regression, en küçük kareler regresyonu |
| Пов'язані≠ | 6 | 5 |
| Підсумок≠ | The ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checks whether the error variance changes over time and clusters into calm and turbulent periods, and it is the standard pre-test run before fitting a GARCH-family volatility model. | Ordinary Least Squares is the classical linear regression method that explains a continuous outcome as a linear combination of predictors. It estimates the coefficients by minimising the sum of squared residuals, and under the Gauss-Markov assumptions these estimates are the best linear unbiased estimator (BLUE). |
| ScholarGateНабір даних ↗ |
|
|