เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การถดถอยแบบแข็งแกร่งด้วย W-Estimator (Welsch / Tukey Bisquare)× | การประมาณค่า MM สำหรับการถดถอยที่แข็งแกร่ง (Robust Regression)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | สถิติศาสตร์ | สถิติศาสตร์ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1974 | 1987 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Beaton & Tukey (bisquare weight); Welsch (Welsch weight) | Victor J. Yohai |
| ประเภท≠ | Robust regression (redescending M-estimator) | Robust linear regression |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI ↗ | Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Tukey bisquare M-estimator, Welsch M-estimator, redescending M-estimator, W-Tahmin Edici (Welsch / Tukey Bisquare) | MM-estimation, MM robust regression, high-breakdown high-efficiency estimator, MM-Tahmin Edici |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 4 | 5 |
| สรุป≠ | The W-estimator is a family of robust M-estimator variants for linear regression that use the Tukey bisquare and Welsch weight functions, introduced in the line of work going back to Beaton and Tukey (1974). Because its weights fall rapidly toward zero as a residual grows, it resists outliers more strongly than the Huber M-estimator. | The MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an M-estimator, so it resists outliers strongly while still using the data efficiently when errors are well-behaved. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|