เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| Time-Varying Parameter System GMM× | การประมาณค่า Panel System GMM (ตัวประมาณค่าของ Blundell-Bond)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1998 (System GMM); TVP extensions in applied literature thereafter | 1998 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Blundell & Bond (System GMM base); Cooley & Prescott (TVP framework) | Blundell & Bond (1998); Arellano & Bover (1995) |
| ประเภท≠ | Dynamic panel estimator with time-varying coefficients | GMM estimator for dynamic panel data |
| แหล่งต้นตำรับ | Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI ↗ | Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | TVP System GMM, time-varying System GMM, TVP-SGMM, dynamic panel TVP estimator | System GMM, Blundell-Bond estimator, SYS-GMM, two-step System GMM |
| ที่เกี่ยวข้อง | 6 | 6 |
| สรุป≠ | Time-Varying Parameter System GMM extends the Blundell-Bond System Generalized Method of Moments estimator to allow regression coefficients to change over time. By combining the instrument-based correction for dynamic endogeneity with a time-varying coefficient structure, the method captures both the persistence of the lagged dependent variable and structural shifts in the effect of regressors across periods. | Panel System GMM is a two-equation GMM estimator for dynamic panel data that stacks the differenced equation (using lagged levels as instruments) with the levels equation (using lagged differences as instruments). Developed by Blundell and Bond (1998) on the foundation of Arellano and Bover (1995), it is the preferred tool when the lagged dependent variable is highly persistent or individual effects are large. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|