เปรียบเทียบวิธี

	ตัวประมาณค่า GMM แบบ Robust Arellano-Bond	การประมาณค่าแบบ GMM แบบผลต่าง (ตัวประมาณค่าของ Arellano-Bond)
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1991	1991
ผู้ริเริ่ม	Arellano & Bond (1991); robust inference extensions by Windmeijer (2005)	Manuel Arellano and Stephen Bond
ประเภท	Dynamic panel GMM estimator with robust inference	GMM panel estimator
แหล่งต้นตำรับ	Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.	Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297.
ชื่อเรียกอื่น	Robust Difference GMM, AB-GMM with robust standard errors, Robust first-difference GMM, Arellano-Bond robust estimator	Arellano-Bond estimator, AB-GMM, first-difference GMM, difference GMM estimator
ที่เกี่ยวข้อง	6	5
สรุป	The Robust Arellano-Bond GMM estimator applies the Arellano-Bond first-difference GMM approach to dynamic panel data while computing heteroscedasticity- and autocorrelation-consistent (robust) standard errors. This combination handles the Nickell bias from lagged dependent variables and simultaneously yields reliable inference when error variances differ across units or periods.	Difference GMM, introduced by Arellano and Bond (1991), estimates dynamic panel data models by first-differencing the equation to remove fixed effects, then using lagged levels of the endogenous variables as GMM instruments. It is the standard approach when a lagged dependent variable or other endogenous regressors are present in a panel with many units and few time periods.