เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลอง Fourier GARCH× | การทดสอบขอบเขตของ Fourier ARDL× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 2000–2012 | 2001-2021 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Ludlow & Enders (2000); extended by Enders & Lee (2012) Fourier framework | Pesaran, Shin & Smith (ARDL foundation); Fourier extension by Nazlioglu and related authors |
| ประเภท≠ | Volatility model | Cointegration / bounds test |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI ↗ | Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2021). Oil prices and monetary policy in emerging markets: structural breaks, asymmetries, and Fourier approximations. Energy Economics, 95, 105119. link ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Fourier GARCH, Fourier-flexible GARCH, GARCH with Fourier terms, smooth-break GARCH | Fourier ARDL, Fourier bounds testing, ARDL with Fourier approximation, F-ARDL cointegration test |
| ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |
| สรุป≠ | The Fourier GARCH model embeds trigonometric Fourier terms into a standard GARCH framework to capture smooth, gradual shifts in the conditional variance process without requiring knowledge of exact structural break dates. By approximating unknown break patterns with sinusoidal functions, it jointly models volatility clustering and time-varying unconditional variance. | The Fourier ARDL bounds test augments the Pesaran-Shin-Smith cointegration framework with trigonometric (Fourier) terms that capture gradual, smooth structural breaks in the data-generating process. It tests for a long-run level relationship between variables without requiring the researcher to specify the number, timing, or form of structural breaks in advance. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|