Fedha
Mbinu 35.
Regression-model 30
Uthamini wa Chaguo la Binomiali (Cox-Ross-Rubinstein)Mfumo wa Ugawaji Mali wa Black-LittermanMfumo wa Kuweka Bei wa Chaguo wa Black-Scholes-MertonKielelezo cha bei ya mali hatarishi (CAPM)Thibitisho la Thamani ya Hatari (Matarajio ya Upungufu)Mifumo ya kopula (Gaussiani, t, Clayton, Gumbel, Frank)Mifumo ya Hatari ya Mikopo (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Uhusiano Unaobadilika wa Masharti)Utendaji wa tukio (CAR na BHAR)Nadharia ya Thamani Iliyokithiri (EVT)Mfumo wa Hatari wa Vipengele (Fama-French, APT)Mfumo wa HAR-RV wa Matumizi Halisi ya KutikisikaMifumo ya Viwango vya Riba (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Kipimo cha Uunganishaji wa Johansen na Kielelezo cha Mfumo wa Kurekebisha MakosaMfumo wa Merton Jump-DiffusionKalman FilterMifumo ya Hatari ya Uzamili (Amihud, Roll, LOT)Mifumo ya Kumbukumbu-Ndefu (ARFIMA, FIGARCH)Data ya Masafa ya Juu na Uchambuzi wa Muundo wa SokoUboreshaji wa Pato la Pamoja la Maana-Tofauti (Markowitz)Biashara ya Jozi (Usuluhishi wa Takwimu)Sababu Kuu za Hatari za MsingiNadharia ya Hisa Zinazotambulika na Muundo wa HARKielelezo cha Mabadiliko ya Mfumo wa Markov kwa Mfululizo wa KifedhaMfumo wa Pato la Fedha wa Uwiano wa Hatari (Mchango Sawa wa Hatari)Mchanganuo wa Kutokuwa na Utulivu wa Kimahesabu (Heston)Tail Risk MeasuresThamani Hatari (VaR)Upimaji wa Thamani-kwenye-Hatari (VaR) baada ya KipindiUchanganuzi wa mawimbi madogo wa mfululizo wa fedha