Regression model

Mifumo ya Viwango vya Riba (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)

Mifumo ya viwango vya riba ni mifumo ya kimuundo inayoelezea jinsi viwango vya riba vinavyobadilika kwa wakati ndani ya mfumo wa milinganyo tofauti ya stochastic. Familia hii inajumuisha mchakato mfupi wa kiwango cha kawaida cha Vasicek (1977), mchakato wa mizizi ya mraba wa CIR, upanuzi unaoweza kurekebishwa wa Hull-White, na mbinu ya Nelson-Siegel ya kutosheleza mkondo wa mazao (1987).

Tumia kupitia EconMindHivi karibuniVideoHivi karibuniPakua slaidi

Soma mbinu kamili

Kwa wanachama pekee

Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.

Ingia

Ramani ya mbinu

Jirani ya mbinu zinazohusiana — chagua nodi ili kuchunguza.

Mifumo ya Viwango vya Riba (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)

Mfumo wa Ugawaji Mali wa…Mfumo wa Merton Jump-Dif…Urejeshaji wa Njia ya Vi…Biashara ya Jozi (Usuluh…Upimaji wa Thamani-kweny…Uthamini wa Chaguo la Bi…Mifumo ya Hatari ya Miko…Data ya Masafa ya Juu na…Uboreshaji wa Pato la Pa…Sababu Kuu za Hatari za…

Vyanzo

Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗

Jinsi ya kunukuu ukurasa huu

ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/sw/finance/interest-rate-models

Mbinu ipi?

Weka mbinu hii kando ya jamaa zake wa karibu na uzisome bega kwa bega — maktaba huweka vitabu mezani; uamuzi ni wako.

Linganisha bega kwa bega →

Imerejelewa na

Uthamini wa Chaguo la Binomiali (Cox-Ross-Rubinstein)Mifumo ya Hatari ya Mikopo (Merton, KMV, CreditMetrics)Data ya Masafa ya Juu na Uchambuzi wa Muundo wa Soko Uboreshaji wa Pato la Pamoja la Maana-Tofauti (Markowitz)Sababu Kuu za Hatari za Msingi

Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →