Latinské hyperkockové vzorkovanie — Stratifikovaný návrh simulácie
Latinské hyperkockové vzorkovanie (LHS) je stratifikovaný návrh vypĺňajúci priestor pre počítačové experimenty, ktorý v roku 1979 zaviedli McKay, Beckman a Conover. Rozdelí rozsah každej vstupnej premennej na rovnako pravdepodobné vrstvy a z každej vrstvy odoberie presne jeden vzorok, čím zabezpečí, že celý vstupný priestor je pokrytý s oveľa menším počtom vyhodnotení modelu, než vyžaduje štandardná Monte Carlo simulácia. Rutinne sa spája s globálnou analýzou citlivosti — najmä so Sobolovými indexmi — na kvantifikáciu toho, ako veľmi každý vstup prispieva k variabilite výstupu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+8 more
Zdroje
- McKay, M.D., Beckman, R.J. & Conover, W.J. (1979). A Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a Computer Code. Technometrics, 21(2), 239-245. DOI: 10.1080/00401706.1979.10489755 ↗
- Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M. & Tarantola, S. (2008). Global Sensitivity Analysis: The Primer. Wiley. DOI: 10.1002/9780470725184 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Latin Hypercube Sampling and Sensitivity Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/simulation/latin-hypercube-sampling
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap SimulationSimulácia↔ compare
- Plánovanie experimentovPlánovanie experimentov↔ compare
- Simulácia Monte CarloRozhodovanie↔ compare
- Techniky redukcie rozptylu pre simuláciu metódou Monte CarloSimulácia↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →